Un arquero puede agrupar sus diez flechas dentro de un círculo de diez centímetros. Es un arquero preciso. Pero si las diez flechas están agrupadas treinta centímetros a la izquierda del blanco, no gana ningún torneo. Es preciso — pero no justo.
Un modelo meteorológico puede tener exactamente la misma patología. Y en Polymarket, ese arquero que dispara de lado te vacía el bolsillo en silencio.
En el primer post planteé la paradoja; en el segundo hablamos de la incertidumbre natural de una previsión. Hoy atacamos la otra cara del problema: el sesgo sistemático. El que tu ojo no ve y que te hace perder cada día.
Precisión no es justeza
La métrica que todo el mundo mira es el MAE — el error absoluto medio. Es una cifra honesta: te dice a qué distancia, en promedio, cae la previsión respecto a la verdad. Un MAE de 1°C significa "en promedio, el modelo se equivoca en un grado". Es útil. Pero es incompleto.
Porque el MAE no te dice de qué lado se equivoca el modelo.
El sesgo mide justamente eso: el desplazamiento medio. Un modelo con un sesgo de -1°C es un modelo que anuncia sistemáticamente un grado menos que la realidad. No al azar. No una vez de cada dos. Cada vez.
El caso Milán
Mira Milán en los últimos treinta días. Las previsiones brutas a 24 h tienen un MAE de 1,31°C. Sobre el papel, está bien. La mitad de la gente diría "el modelo funciona". Salvo que el sesgo es de -1,25°C.
Dicho de otro modo, casi todo el error del MAE viene del mismo lado. El modelo no duda entre "demasiado caliente" y "demasiado frío": predice demasiado frío, casi todos los días.
En Polymarket, eso se traduce de forma muy concreta. Si la realidad va a salir a 22°C pero el modelo dice 20°C, el apostador que sigue el modelo bruto compra el bucket 20°C (o vende NO en el de 22°C pensando que es improbable). Toma la posición equivocada, cada día, en mercados con buckets de 1°C de ancho. Ya no es un fallo puntual. Es una fuga diaria, silenciosa, que se esconde detrás de un MAE "aceptable".
Cómo lo corregimos
Nuestra corrección V1 no confía en las previsiones brutas. Cada mañana, anclamos la previsión del día sobre la observación de la víspera y enderezamos el sesgo en tiempo real, ciudad por ciudad, modelo por modelo. No es una caja negra: es una corrección geométrica, sencilla, auditable.
En Milán, el resultado es nítido.
La nube vuelve a ubicarse sobre la diagonal. El sesgo cae de -1,25°C a -0,04°C — a tres centésimas de grado, prácticamente ha desaparecido. El MAE pasa de 1,31°C a 0,77°C, una reducción del 41 %. Y el R² (la correlación) sube de 0,81 a 0,93.
Lo más elocuente es la serie temporal a lo largo de los treinta días:
La previsión bruta vive bajo la curva observada desde el primer día hasta el último. La previsión corregida oscila alrededor, como debe ser. El arquero ha dejado de tirar hacia la izquierda.
Lo que viene
Corregir el sesgo es el billete de entrada. No es una opción, no es un "extra de producto". Es lo primero que hacemos antes de mirar cualquier precio de Polymarket. Pero no es lo último.
Porque incluso con una previsión perfectamente sin sesgo, el bucket más probable no siempre es el más rentable. Ese es el tema del próximo post.
Buen análisis,
— JP